Чесний розбір тижня: п'ять наших лонгів закрились по стопу, SUI ще відкритий

Що ми перевіряли

Раз на кілька тижнів ми чесно дивимось, що сталося з нашими сигналами. Цього разу — шість сценаріїв, опублікованих 2–8 жовтня: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX і SUI. Усі — лонги від відкату. Результат невтішний: п'ять сценаріїв закрились по стопу, один (SUI) ще відкритий. Нижче — як рахували й що з цього випливає.

Як рахували

Взяли годинні свічки Binance Futures після публікації кожного сценарію. Вхід вважали виконаним, коли ціна торкнулась верхньої межі зони входу; далі дивились, що першим: стоп чи ціль. Якщо в одній годинній свічці були і стоп, і ціль — вважали стоп. Це спрощена перевірка: без комісій і проковзування, без ручного керування позицією. Реальні цифри могли б відрізнятись.

Результати

| Сценарій | Зона входу / стоп | Що сталося | |---|---|---| | BTC лонг (02.10) | $85 300–85 700, стоп $84 300 | вхід 02.10 о 14:00 (UTC), стоп того ж дня о 18:00 | | ETH лонг (03.10) | $2 655–2 675, стоп $2 625 | вхід 07.10, стоп через годину | | SOL лонг (04.10) | $118,5–120, стоп $116,2 | вхід 05.10, стоп 07.10 | | BNB лонг (05.10) | $774–782, стоп $754 | вхід 06.10, стоп 08.10 | | AVAX лонг (06.10) | $10,95–11,10, стоп $10,70 | вхід 07.10, стоп 08.10 | | SUI лонг (08.10) | $1,040–1,065, стоп $0,995 | вхід 08.10, стоп і цілі не торкнуті, позиція відкрита (ціна ≈ $1,11) |

У одиницях ризику (1R — відстань до стопу): п'ять стопів дають приблизно −5R, SUI поки що відкритий, тож загальну суму рахувати рано. Для тих, хто торгував усі п'ять закритих сценаріїв, цей тиждень був збитковим.

Що пішло не так

Усі п'ять сценаріїв були лонгами від відкату, а ринок у ті дні йшов униз: біткоїн за тиждень 5–11 жовтня пройшов від $86 999 до $80 394, ETH втратив близько 7%, SOL — близько 8,4%. Відкат, який ми вважали «зоною підтримки», виявився початком більшого руху вниз. Окремо видно закономірність: п'ять сигналів поспіль в один бік — це по суті одна й та сама ставка на відскок, а не п'ять незалежних ідей. Коли помиляється одна, помиляються всі.

Що з цього варто взяти

1. Кореляція важливіша за кількість. П'ять лонгів по великих альтах — це не диверсифікація. Якщо ви брали їх усі, ваш реальний ризик був не 1–2% на угоду, а 5–10% на одну ідею.
2. Стоп спрацював так, як мав. Кожен збиток — це заздалегідь відомі 1R, а не «посидимо, раптом повернеться». Біткоїн після стопу пішов ще приблизно на $4 тис. нижче.
3. Вибірка мала. Шість сценаріїв — це не статистика підходу. Оцінювати можна десятки угод у різних ринкових умовах.
4. Умови ринку мають значення. Вхід «від відкату» працює в висхідному русі і гірше — коли ціна вже втрачає підлогу діапазону.

Це не фінансова порада. Наведені сценарії — навчальні приклади, розрахунок спрощений, на основі публічних свічок Binance.