💰 MFI у Veles: RSI, який враховує гроші, а не тільки ціну
MFI (Money Flow Index) часто називають «RSI з обсягом» — і це майже точне визначення. Обидва індикатори виглядають однаково: осцилятор 0-100, зони перепроданості й перекупленості. Але RSI рахує тільки зміну ціни, а MFI враховує ще й обсяг торгів на кожній свічці. Це важлива відмінність: рух ціни без обсягу — це шум, рух ціни З обсягом — це реальний грошовий потік.
Як він рахується (без зайвої математики)
MFI бере типову ціну кожної свічки (середнє з high/low/close), множить на обсяг — виходить «грошовий потік» за період. Потім індикатор ділить позитивний грошовий потік (свічки, де типова ціна зросла) на негативний (де впала) і переводить у шкалу 0-100, як у RSI. Якщо ціна росте на великому обсязі — MFI йде вгору швидко й впевнено. Якщо ціна росте на мізерному обсязі — MFI майже не реагує, попри зелену свічку на графіку.
Чим це відрізняється від звичайного RSI на практиці
Класична пастка RSI — «дешевий обвал на панічному, але тонкому обсязі» виглядає так само, як «дешевий обвал на реальному масовому продажі». RSI 20 в обох випадках. MFI розрізняє ці два сценарії: якщо обсяг продажу низький, MFI не встигне провалитись так глибоко, як RSI — а це сигнал, що падіння може бути технічним відкатом, а не справжньою панікою.
Крок 1: додаємо фільтр у конструкторі бота
У розділі «Умови відкриття угоди» тисни «Додати фільтр» → у пошуку індикаторів обери MFI. Скріншот нижче показує реальний вибір у інтерфейсі Veles — після вибору фільтр одразу зʼявляється з дефолтним інтервалом.
(Скріншот 1: вибір MFI у списку фільтрів бота)
Крок 2: налаштовуємо поріг
Далі обираєш інтервал (у прикладі — 1 година, стандартний вибір для середньострокових ботів) і умову: «Менше» + значення 20 означає «MFI впав нижче 20» — класична зона перепроданості, потенційний сигнал на лонг. Для протилежного сценарію (перекупленість) використовуй «Більший» + 80.
(Скріншот 2: умова MFI Менше 20 — зона перепроданості)
Типова помилка: використовувати MFI як RSI-замінник з тими самими налаштуваннями
Новачки часто просто підставляють MFI замість RSI з тими самими порогами 30/70, не розуміючи, що MFI природньо більш «стрибучий» через включення обсягу — на низьколіквідних парах він може швидко проскакувати через зони 20/80 навіть на нормальному русі ціни. На тонких альткоїнах з нерегулярним обсягом MFI дає більше хибних спрацювань, ніж на BTC/ETH з глибокою ліквідністю. Перед використанням на новій парі перевір бектест — чи індикатор взагалі стабільно тримається в межах 0-100, чи стрибає хаотично.
Коли MFI сильніший за RSI, а коли слабший
MFI сильніший на активах з видимими, різкими змінами обсягу — коли реальні «розумні гроші» заходять або виходять помітно. Слабший — на активах з рівномірним, передбачуваним обсягом (наприклад, стейблкоїнові пари), де додаткова інформація про обсяг майже не додає сигналу порівняно зі звичайним RSI, а тільки шум від нерівномірності обсягу за годинами доби.
Практична зв'язка: MFI + фільтр тренду
Як і будь-який осцилятор перепроданості/перекупленості, MFI сам по собі погано працює проти сильного тренду — у стійкому падінні MFI може тижнями сидіти нижче 20, і кожен «сигнал купівлі» буде передчасним. Додай другий фільтр — SuperTrend або ADX на старшому таймфреймі — щоб MFI-сигнали спрацьовували тільки за напрямком головного тренду, а не проти нього.
Приклад: два однакові RSI, два різні MFI
Уяви дві ситуації на одній парі. Перша: ціна падає на 3% за годину, обсяг торгів у нормі — і RSI, і MFI провалюються до 22-25, обидва показують справжню перепроданість. Друга: ціна падає ті самі 3%, але на обсязі вдвічі нижчому за типовий (наприклад, вихідний день, тонка ліквідність) — RSI все одно впаде до 22-25, бо він рахує тільки ціну. А MFI провалиться менше, приблизно до 35-40, бо грошовий потік слабший, ніж виглядає рух ціни. Різниця між цими двома цифрами (22 проти 38) — і є сигнал: перший випадок вартий довіри як точка входу, другий — радше технічний рух на тонкому ринку, де варто почекати підтвердження обсягом.
Що подивитись на бектесті перед запуском
Прожени бота з MFI-фільтром через розділ «Бектести» на історичних даних щонайменше за 2-3 місяці, включно з періодом високої й низької волатильності. Порівняй результат з тим самим ботом на звичайному RSI з тими самими порогами — якщо MFI дає суттєво менше угод, але вищий відсоток прибуткових, це підтверджує, що фільтр обсягу відсіює саме ті хибні сигнали, заради яких MFI і існує.
Коментарі (5)