📉 RSI у Veles: фільтр від «куплю, бо вже дешево» — як читати перепроданість, коли всі бояться

Сьогодні неділя, F&G 27 — третій день червоного. У чаті повторюється одне й те саме: «Ну все, дно. Заходжу». Через дві години BTC мінусує ще −2%, портфель — у мінусі. Знайомо?

Це класична помилка emotional bottom-fishing. Очі бачать «дешево», а гаманець платить за «ще дешевше». Інструмент, який рятує від цього з 1978 року, у Veles живе у блоці фільтрів і називається RSI — Relative Strength Index.

Сьогоднішній F&G 27 — ідеальна нагода нарешті розібратися, як цей індикатор перетворює емоцію «треба купити» на математичне «купуй, коли RSI зробив другий низ і вище за перший».

⚙️ Що таке RSI простими словами

RSI створив Велс Уайлдер — той самий, який подарував нам ATR і ADX. Його ідея проста: порівняй середню силу зростаючих свічок із середньою силою спадаючих свічок за певний період. Результат — число від 0 до 100.

• 100 = всі останні свічки були зеленими
• 0 = всі були червоними
• 50 = баланс попиту і пропозиції

Те, що для людини виглядає як «емоція ринку», RSI зводить до одного числа. Він не каже, куди піде ціна. Він каже наскільки одностороннім був рух за останній період.

📐 Формула без болю

RSI будується у три кроки. За останні 14 свічок рахуємо середній приріст (Avg Gain) і середнє падіння (Avg Loss). Відношення RS = Avg Gain / Avg Loss. Далі нормалізуємо у шкалу 0–100:

RSI = 100 − (100 / (1 + RS))

Чому 14? Уайлдер експериментально знайшов, що це «два тижні робочих днів» на акціях — згладжує шум, але швидко реагує. Для крипто 24/7 на 1H це 14 годин, на 4H — два з половиною дні, на 1D — два тижні. Стандарт працює, не міняй без причини.

🎯 Стандартні налаштування у Veles

У Veles RSI доступний у блоці фільтрів і у блоці входу. Параметри:

• Період: 14
• Тип усереднення: RMA / Wilder's Smoothing (НЕ SMA — інакше отримаєш інший RSI)
• Таймфрейм: 1H для скальпу, 4H для свінгу, 1D для позиційної торгівлі
• Source: Close

Класичні рівні: 70+ — перекупленість, 30− — перепроданість, 50 — нейтральна зона. Але це лише початок. Уайлдер сам писав: у сильному тренді ці рівні не працюють.

📊 Три режими використання RSI

Режим 1 — Контртренд у боковику. Працює, коли ціна у вузькому коридорі без явного тренду. Купуй біля RSI<30, продавай біля RSI>70. На BTC 4H це працює приблизно 60% часу, коли ринок без новин.

Режим 2 — Підтвердження тренду. У сильному бичачому тренді RSI може місяцями триматися у зоні 50–80, не йдучи у 30. Уайлдер пропонував свою адаптацію: у бичачому тренді перекупленість починається з 80, а перепроданість — з 40. У ведмежому навпаки: 60 / 20.

Режим 3 — Дивергенція (найкорисніший). Це коли ціна робить новий мінімум, а RSI не робить — він робить вищий мінімум. Це означає: продажі видихаються, момент змінюється. Класичний бичачий сигнал, який сьогодні може спрацювати на BTC, якщо $77 600 буде вищим RSI-мінімумом, ніж $76 200 кілька днів тому.

💰 Як налаштувати RSI-фільтр у Veles

Конкретний приклад під сьогоднішній ринок. Депозит $5 000, торгуємо BTC/USDT 4H, режим — ловимо відскоки від страху.

Filter 1: RSI(14, 4H) < 35  →  дозвіл на купівлю
Filter 2: RSI(14, 4H) > 65  →  дозвіл на продаж
Filter 3: ATR(14, 4H) у нормі (не імпульс)
Stop-loss: 2 × ATR
Take-profit: до RSI = 55 або 1.5 × ризик

Чому 35, а не 30? Крипто-волатильність вища, ніж у акцій 1978 року — RSI рідше доходить до класичних 30. Підвищений поріг 35 дає більше сигналів без значної втрати якості. Перевір на бектесті: за останні 90 днів на BTC 4H поріг 35 дає у середньому 14 сигналів проти 6 на 30.

🎯 Дивергенція — головна сила RSI

Це техніка, від якої RSI отримав свою репутацію. Логіка проста: ціна і момент мають рухатися разом. Якщо вони розходяться — це попередження.

Бичача дивергенція (сьогоднішній сценарій):

• Ціна робить нижчий low ($76 200 → $77 600 близько)
• RSI робить вищий low (29 → 33)
• Сигнал: продажі видихаються, наступний рух — вгору

Ведмежа дивергенція (бережіться у перегрітому ринку):

• Ціна робить вищий high
• RSI робить нижчий high
• Сигнал: покупки видихаються, наступний рух — вниз

У Veles дивергенцію автоматично не намалюєш, але можна налаштувати фільтр «RSI вище, ніж було N свічок тому, при тому що Close нижче». Це і є проксі-дивергенція для бота.

⚠️ Типові помилки новачків

• Купувати при RSI=30 без підтвердження. RSI може зайти у 20 і сидіти там тижні (як було у листопаді 2022). Без price action і об'єму — це лотерея.
• Використовувати RSI як єдиний фільтр. Він показує силу, не напрямок. Поєднуй з EMA-фільтром тренду або ATR-фільтром волатильності.
• Один RSI на різних таймфреймах. RSI(14, 1H)=25 і RSI(14, 1D)=55 — це нормально. Завжди фіксуй, для якого TF дивишся.
• Ігнорувати дивергенцію на користь рівнів. 95% сили RSI — у дивергенціях, не у тому, що він «зайшов у 30».
• Міняти період під ринок. Якщо бектест працював на 14 — тримай 14. Швидкий шлях до перепідгонки.

✅ Поради досвідчених

• Тримай RSI на двох таймфреймах одночасно. Основний (4H для входу) і старший (1D для контексту). Купуй на 4H перепроданості тільки якщо 1D RSI > 40.
• Записуй RSI на момент входу у журнал. Через 30 угод побачиш патерн: твої виграші концентруються у конкретному діапазоні.
• Перед макроподією (CPI, FOMC) вимикай RSI-фільтр. Він буде брехати, бо рух буде новинним, не з структури графіка.
• Поєднуй із ATR для розміру позиції. RSI каже «коли», ATR каже «скільки». Бот без обох — машина без керма і спідометра.
• Не торгуй RSI у боковику з шириною менше 2 × ATR. Сигналів буде багато, але кожен другий — false. Краще пропусти.

📝 Висновок

Сьогоднішній F&G 27 — це емоція юрби. RSI — це той самий стан, переведений у число. Різниця у тому, що з числом можна побудувати правило, а з емоцією — тільки втрати.

Не питай себе «чи це дно?». Спитай: чи RSI зробив бичачу дивергенцію на 4H? Чи 1D RSI вище 40? Чи ATR у нормальному режимі? Якщо так — купуй за планом, не за відчуттями. Якщо ні — чекай.

RSI не передбачає майбутнє. Він фіксує, наскільки одностороннім був останній рух — і дає шанс не купити те, що завтра коштуватиме на 5% менше. Налаштуй його у Veles один раз — і більше не питатимеш «чи зараз вже дно?». Бот сам скаже коли.