Фільтри, або індикатори – це параметри, за якими ви можете задавати умови входу в угоду або виходу з неї. У технічному аналізі існує безліч індикаторів, і періодично з'являються нові. Кожен індикатор обчислюється за певною своєю формулою на основі історичних даних (графіків ціни по монеті, або по іншому торговому активу, взятих з біржі). Набір фільтрів, доступних на платформі Veles, постійно розширюється.
За допомогою фільтрів ви можете шукати точки перепроданості/перекупленості активу, фіксувати перетин рівнів або меж каналів, відстежувати просто саму ціну або її зміну, обсяги торгів тощо.
Наприклад, якщо налаштувати бота відкривати угоду за канальним індикатором «Смуги Боллінджера» на таймфреймі 1 година, то потенційні входи в угоду в лонг будуть на ось таких локальних мінімумах (на свічках із зеленими стрілками):
Готові набори фільтрів
Якщо не знаєте, з чого почати, можна використовувати готові шаблони фільтрів для старту — Консервативний, Помірний, Агресивний. Так у боті буде встановлений набір індикаторів, які повинні всі збігтися, щоб дозволити боту відкрити угоду.
Довідка по різних фільтрах доступна в редакторі бота — за кнопкою «?».
Бот без фільтрів
Зараз є можливість створювати бота, який не використовує на вхід жодних фільтрів. Такий бот входить у нову угоду відразу ж після закриття старої. Але це дуже ризиковано, і не рекомендується новачкам.
Підбирати кращу точку входу в угоду (тобто не використовувати бота без фільтрів, або з фільтром типу «Ціна більше 0», а також не посилати бота в угоду примусово, тому що набридло чекати) — дуже важливо. Якщо бот відкриє позицію в точці екстремального відхилення ціни від її звичного діапазону (лонг-позицію на самому піку пампу, наприклад), то для ефективного усереднення та виходу в профіт йому знадобиться дуже велике перекриття і така кількість коштів, яку зазвичай ніхто не планує видавати боту в депозит. Добре, якщо баланс дозволяє пересидіти інвест і вас не ліквідує (у випадку ф'ючерсів). Але це буде теж неприємно — втрачений час, кошти заморожені, фандінг. Можна ставити стоп-лос, але це теж буває боляче. Простіше підібрати фільтри, які будуть хоча б такі ситуації відсікати. Індикаторами неможливо передбачити падіння ринку, але можна запобігти входу «на хаях», наприклад.
Порядок обробки кількох фільтрів
У випадку налаштування кількох індикаторів бот перевірятиме всі встановлені індикатори, якщо один з них говорить про точку входу.
Порядок відображення індикаторів у редакторі бота значення не має, перевірка йде від старших таймфреймів до молодших.
Приклад:
О 13:00 бот отримує сигнал за індикатором з ТФ 1 година, але індикатор на 5 хвилин точку входу не давав.
Далі індикатор з ТФ 1 година буде «горіти» (дозволяти вхід) весь час з 13:00 до 14:00.
На свічці з 13:20 до 13:25 бот отримує сигнал від індикатора з ТФ 5 хв. Отже, бот перевірить, що і на 1 годині, і на 5 хвилинах є сигнал — і о 13:25 зайде в угоду.
Методи розрахунку
На платформі доступні два різні методи розрахунку індикаторів. Вибір варіанта розрахунку залежить виключно від ваших уподобань.
«На закритті бару» — це за закритими свічками. Таким чином, як тільки свічка з вибраним таймфреймом закривається з виконанням умови, після отримання сигналу бот зайде тільки на наступній свічці після закриття попередньої.
«Раз на хвилину» — це те, як було до оновлення зі зміною розрахунків індикаторів, тобто в одній свічці (якщо вона більша, ніж 1 хв за таймфреймом) бот міг кілька разів зайти в угоду.
При цьому на деяких фільтрах, таких, як CCI, це може давати безліч хибних сигналів.
Скажімо, якщо встановити CCI на таймфрейм 1 година і тип розрахунку «Раз на хвилину», то результати в рамках цієї години можуть змінюватися на абсолютно протилежні (від -100 до +100)..
Однак, є також і сигнали, які непогано використовувати для розрахунку раз на хвилину, в основному, канальні: Смуги Боллінджера, канал Кельтнера, % зміни ціни тощо.
Класифікація торгових індикаторів
Торгові індикатори можна розділити на кілька категорій залежно від їх призначення та способу використання:
1. Трендові індикатори
Ці індикатори допомагають визначити напрямок тренду (висхідний, низхідний або бічний). Вони ефективні для ідентифікації основних тенденцій на ринку. Найпопулярніші з них:
-
Середні ковзні (Moving Averages, MA): прості (SMA), експоненційні (EMA) та зважені (WMA).
-
Індекс середнього напрямку руху (Average Directional Index, ADX): використовується для оцінки сили тренду.
2. Осцилятори
Осцилятори сигналізують про перепроданість або перекупленість ринку. Вони особливо корисні під час бічного руху цін (флета). Основні представники:
-
Relative Strength Index (RSI): показує рівень перекупленості/перепроданості активу.
-
Stochastic Oscillator: вказує на потенційні розвороти цін.
-
MACD (Moving Average Convergence Divergence): комбінація осцилятора та трендового індикатора.
3. Об'ємні індикатори
Відображають зміни обсягу торгів, що допомагає підтверджувати тренди або розвороти. Найпопулярніші з них:
-
Accumulation/Distribution Line (A/D Line): показує співвідношення між ціною та обсягом.
-
On-Balance Volume (OBV): ілюструє зв'язок між обсягом торгів та змінами ціни.
4. Волатильність
Волатильність дозволяє оцінити амплітуду коливань ціни активу. Приклади:
-
Bollinger Bands: смуги, що візуалізують волатильність ринку.
-
Average True Range (ATR): показує середній діапазон руху ціни за певний період.
5. Індикатори настроїв
Відображають психологію ринку, наприклад, індекс страху та жадібності, який показує переважний настрій учасників ринку.
Комбінації індикаторів для успішного трейдингу
Ефективний аналіз ринку базується не на одному індикаторі, а на їхній комбінації. Розглянемо кілька прикладів:
1. Середні ковзні + MACD
Ця комбінація дозволяє визначити тренд і підтвердити сигнали:
-
Середні ковзні допомагають виявити напрямок тренду.
-
MACD підтверджує силу тренду та показує потенційні точки входу або виходу.
2. RSI + Bollinger Bands
Комбінація для визначення зон перекупленості/перепроданості:
-
RSI вказує на моменти, коли ціна наближається до крайніх значень.
-
Bollinger Bands підтверджують ці сигнали та допомагають визначити потенційний розворот.
3. Stochastic Oscillator + ATR
Ця комбінація використовується для визначення точок входу під час високої волатильності:
-
Stochastic Oscillator виявляє розвороти.
-
ATR показує рівень волатильності, що допомагає коректно виставляти стоп-лоси.
4. ADX + OBV
Цей підхід дозволяє оцінити силу тренду та його підтримку з боку обсягів:
-
ADX визначає, чи є тренд сильним.
-
OBV підтверджує, чи підтримується тренд зростанням або спадом обсягу торгів.
Приклади застосування індикаторів у реальних стратегіях
1. Стратегія на основі ковзних середніх
Прикладом є використання двох середніх ковзних: короткострокової (наприклад, EMA з періодом 9) та довгострокової (EMA з періодом 50). Коли короткострокова EMA перетинає довгострокову знизу вгору, це сигнал на купівлю. Зворотний перетин свідчить про можливий продаж.
2. Застосування Bollinger Bands для скальпінгу
Скальпінг — це стратегія, де трейдери здійснюють багато угод за короткий час. Bollinger Bands допомагають визначати моменти, коли ціна виходить за межі верхньої або нижньої смуги, сигналізуючи про можливий розворот.
3. Стратегія з використанням RSI та MACD
Комбінація RSI та MACD може бути корисною для підтвердження трендів. Наприклад, якщо RSI показує перекупленість, а MACD вказує на ослаблення тренду, це може бути сигналом до продажу.
Як налаштовувати індикатори для оптимальної роботи
Правильне налаштування індикаторів залежить від обраної стратегії та ринкових умов. Основні рекомендації:
-
Враховуйте тип ринку: трендовий або флетовий.
-
Не перевантажуйте графік: використовуйте 2-3 індикатори одночасно.
-
Тестуйте стратегії: використовуйте бек-тестування на платформі Veles.
Переваги використання комбінацій індикаторів
-
Підвищення точності аналізу: комбінування різних типів індикаторів дозволяє отримати більш точні сигнали.
-
Зменшення ризиків: використання підтверджуючих індикаторів допомагає уникнути хибних сигналів.
-
Гнучкість у стратегіях: комбінації можна адаптувати під різні ринкові умови.
Торгові індикатори є потужним інструментом для аналізу ринку, але їх ефективність значно зростає при використанні комбінацій. Головне — розуміти, як і коли застосовувати ці інструменти, адаптуючи їх під конкретні ринкові умови.
Також реомендую для перегляду це відео ИНДИКАТОРЫ И ИХ КОМБИНАЦИИ | ПРЯМОЙ ЭФИР VELES
Коментарі (7)