Станом на 11.11: що вийшло з наших шорт-сценаріїв 26.10–05.11

Що ми перевіряли

Станом на 11.11: раз на кілька тижнів ми чесно дивимось, що сталося з нашими сигналами. Цього разу — дев'ять шорт-сценаріїв від відскоку, опублікованих з 26 жовтня по 5 листопада: LTC, DOT, ENA, SUI, INJ, NEAR, OP, SOL і XRP. Підсумок змішаний: у п'яти ціна до зони входу не дійшла, з чотирьох угод дві дійшли до цілі, дві закрились по стопу.

Як рахували

Взяли годинні свічки Binance Futures після публікації кожного сценарію. Вхід вважали виконаним, коли ціна торкалась нижньої межі зони входу. Стоп рахували за закриттям 4-годинної свічки вище рівня (для XRP — за денним закриттям), як і було написано в сценарії. Ціль 1 вважали досягнутою, коли ціна торкалась її рівня. R рахували від середини зони входу, як у сценаріях. Це спрощена перевірка: без комісій, проковзування й ручного керування позицією. У самих сценаріях вхід вимагав ще й реакції в зоні, тут її не враховано, тому реальні результати могли б відрізнятись.

Результати

| Сценарій | Зона входу / стоп | Що сталося | |---|---|---| | LTC (26.10) | $57,2–58,0, стоп $58,8 | вхід 27.10, стоп 28.10 | | DOT (27.10) | $1,000–1,015, стоп $1,038 | вхід 27.10, ціль 1 ($0,975) 29.10 | | ENA (28.10) | $0,202–0,206, стоп $0,213 | вхід 28.10, стоп 29.10 | | SUI (29.10) | $0,985–1,000, стоп $1,040 | вхід не було: максимум після публікації $0,962 | | INJ (30.10) | $7,55–7,72, стоп $7,95 | вхід 31.10, ціль 1 ($6,92) 2.11 | | NEAR (02.11) | $4,28–4,34, стоп $4,44 | вхід не було: максимум $4,276 | | OP (03.11) | $0,118–0,121, стоп $0,126 | вхід не було: максимум $0,1167 | | SOL (04.11) | $99–101,5, стоп $104 | вхід не було: максимум $97,3 | | XRP (05.11) | $1,29–1,32, стоп $1,35 | вхід не було: максимум $1,26 |

У одиницях ризику (1R — відстань від середини зони входу до стопу): DOT дав +1,07R, INJ +2,27R. Два стопи вийшли дорожчими за 1R, бо вихід був по закриттю свічки, а не по рівню: LTC (закриття $59,52 при стопі $58,8) приблизно −1,6R, ENA (закриття $0,21404) приблизно −1,12R. Стопи разом ≈ −2,7R. Разом приблизно +0,6R до комісій. Це мало: чотири угоди — не статистика.

Що з цього варто взяти

1. Сценарій «чекаємо відскок» часто не доживає до входу. П'ять із дев'яти разів ринок просто йшов униз без відскоку в нашу зону. Це нормально: краще пропустити угоду, ніж заходити «десь поруч».
2. Стоп працював, але вихід по закриттю свічки має ціну. Збитки були заздалегідь відомі, а не «посидимо, раптом повернеться». Проте в LTC вихід по закриттю коштував приблизно 1,6R замість 1R. Така плата за стоп «за закриттям» нормальна, але її треба закладати в розмір позиції.
3. Ціль 1 важлива. Дві прибуткові угоди закрились на першій цілі, а не на найдальшій. Заздалегідь знати, де фіксувати, простіше, ніж вирішувати це на емоціях.
4. Кореляція нікуди не ділась. Усе це шорти по альтах у спадному ринку. Одночасно відкрити кілька таких угод означало б одну ставку, а не кілька незалежних.
5. Вибірка мала. Оцінювати підхід можна за десятками угод у різних ринкових умовах, а не за чотирма.

Це не фінансова порада. Наведені сценарії — навчальні приклади, розрахунок спрощений, на основі публічних свічок Binance Futures.