Що таке грид-бот (сітковий бот) в трейдингу | SMA

Грид-бот, або сітковий бот, — це різновид торгового бота, який замість однієї угоди виставляє на біржі цілу «сітку» ордерів у певному ціновому діапазоні: частину — на купівлю нижче поточної ціни, частину — на продаж вище. Ідея проста: поки актив коливається в межах діапазону (флет), бот послідовно купує на просадках і продає на відскоках, заробляючи на самих коливаннях ціни, а не на прогнозі напрямку тренду.

Як він працює на практиці. Торговий бот у нашому курсі (на прикладі платформи Veles) — це, за визначенням з першого уроку модуля, «фактично трейдер, який працює цілодобово 24 на 7, 365 днів на рік… по сценарію, не маючи жодних емоцій». Коли ви створюєте сітковий бот, ви задаєте два ключові параметри: кількість ордерів у сітці та відсоток перекриття (наскільки далеко одна від одної розташовані ціни ордерів). Замість стоп-лоса такий бот працює через усереднення: якщо ціна йде проти першого ордера, бот докуповує актив дешевше за наступним ордером сітки, знижуючи середню ціну входу, і чекає, поки ринок поверне ціну до зони прибутку.

Головний компроміс: перекриття проти прибутку. Чим ширше перекриття сітки (тобто чим далі один від одного стоять ордери), тим більший діапазон коливань бот здатен «пережити» без ліквідації — а отже, тим він безпечніший. Але й профіт із кожного циклу буде меншим, бо ордери спрацьовують рідше. Це прямий трейд-оф, і курс прямо радить не заходити ботом «наосліп»: краще запускати сітку по сигналу індикатора, а не будь-де на графіку.

Головна пастка: 100% вінрейт ≠ безпечний бот. У бектестах сіткові боти майже завжди показують вінрейт 100% — жодна угода технічно не закривається в мінус, тому що бот просто продовжує усереднюватися, доки ціна не повернеться. Але «плата» за це — потенційно дуже довгі просадки, і саме на них варто дивитися замість вінрейту.

Навіщо потрібен бектест перед запуском. Курс наполягає: не варто брати готового бота з вітрини й запускати його «наобум», не перевіривши хоча б на безкоштовному бектесті (доступний період — до трьох місяців; на платній підписці — до року). Бектест симулює роботу бота на історичних даних і показує прибуток, максимальну просадку, середню й максимальну тривалість угоди — саме ці цифри, а не сам факт наявності прибутку в минулому, і визначають, чи безпечно запускати бота з реальними коштами.

З нашого курсу (Модуль 5, Урок №7 «Центр управління: як працює бот та його ключові налаштування»): спікер тестує сітковий бот на монеті PEPE — 100 доларів у роботі, сьоме кредитне плече, сітка із 7 ордерів і 30% перекриттям, без стоп-лоса. У бектесті середня угода тривала близько 7 годин, а найдовша — аж до двох місяців, протягом яких бот просто «сидів» у просадці й нічого не заробляв. Далі спікер переходить у калькулятор ризиків, щоб порахувати необхідне забезпечення: зі 100 доларами на рахунку бот одразу отримує позначку ліквідації. Тільки збільшивши загальний баланс до співвідношення приблизно 3,5 до 1 (350 доларів проти 100 у роботі), вдалося витримати розрахункову просадку на рівні близько 58% — із запасом понад ту, що показав сам бектест. Висновок уроку: «все потрібно перевіряти» бектестом і калькулятором ще до запуску, а не «навмання» брати готового бота з вітрини.

Один бот — один субакаунт. Курс окремо наголошує на правилі ізоляції ризику: для кожного бота варто створювати окремий субакаунт із власним обмеженим балансом, а не запускати кілька ботів на одному спільному рахунку. Тоді навіть у гіршому сценарії — якщо один бот потрапить у сильну просадку чи ліквідацію — це зачепить лише кошти конкретного субакаунту, а не весь ваш капітал на біржі.

Ризики чесно. Грид-бот — це не «бот, який завжди в плюсі», а інструмент з іншим профілем ризику, ніж бот зі стоп-лосом. Головна небезпека — сильний трендовий рух проти сітки: якщо ціна виходить за межі діапазону й не повертається, бот продовжує докуповувати (усереднюватися) дедалі глибше, а без достатнього забезпечення це закінчується ліквідацією. Курс прямо попереджає: недостатньо просто «на око» оцінити перекриття — потрібен розрахунок у калькуляторі під конкретний бектест, і навіть тоді запас має бути з буфером, бо бектест не враховує всіх ринкових «фітілів». Вінрейт 100% у звіті — не привід розслаблятися, а сигнал дивитися саме на максимальну просадку.

Читайте також: що таке торговий бот · що таке DCA · стоп-лос і тейк-профіт · що таке кредитне плече · що таке маржа

Часті питання

Чим грид-бот відрізняється від звичайного торгового бота зі стоп-лосом? Грид-бот не закриває збиткову угоду стоп-лосом, а усереднюється — докуповує актив дешевше за наступним ордером сітки й чекає повернення ціни. Це дає високий формальний вінрейт, але потенційно довші просадки.

Що означає «перекриття сітки»? Це відсоток, який визначає, наскільки далеко один від одного стоять ордери в сітці. Більше перекриття — безпечніший бот (витримує ширший рух ціни проти позиції), але й менший прибуток із кожного циклу.

Курс Crypto 10в1 — налаштування сіткового бота, бектести й калькулятор забезпечення розібрані покроково на платформі Veles — окремий урок Модуля «Торговий бот». 107 уроків, куратори навчили 11 000+ студентів.

Матеріал ознайомлювальний, не є фінансовою порадою. Робота з торговими ботами пов'язана з ризиком повної втрати коштів, зокрема через ліквідацію під час сильного тренду проти сітки.